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Publication : Eagleeye J., H. Till - Risk Management and Portfolio Construction in a Commodity Futures Programme
Eagleeye J., H. Till (Septembre 2007) " Risk Management and Portfolio Construction in a Commodity Futures Programme ", EDHEC Risk Asset Management Research Centre, EDHEC Working Paper. |
Résumé
The focus of this article will be on risk management within the context of a total-return futures program centered on commodities.
The following issues will be addressed:
- The evaluation of normal versus eventful risk;
- The sizing of trades and strategy buckets; and
- The construction of a portfolio, which takes into consideration these risk and sizing metrics.
We provide examples from three historical portfolios in order to make this discussion concrete and practical.
The following issues will be addressed:
- The evaluation of normal versus eventful risk;
- The sizing of trades and strategy buckets; and
- The construction of a portfolio, which takes into consideration these risk and sizing metrics.
We provide examples from three historical portfolios in order to make this discussion concrete and practical.
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Pour plus d'informations, nous vous prions de vous adresser à Joanne Finlay,Département de la recherche et du développement de l'EDHEC [ joanne.finlay@edhec.edu]
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur et n'engagent pas la responsabilité de l'EDHEC.
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