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EDHEC Risk and Asset Management Research Centre : Programmes de recherche
A ce jour, les programmes de recherche conduits par le centre sont au nombre de six :
Allocation multi-styles - multi-classes
Analyse de style et de performance
Indices et benchmarking
Meilleure exécution et performance opérationnelle
Allocation d'actifs et produits dérivés
Gestion actif/passif et gestion d'actifs
Allocation multi-styles - multi-classes
Les recherches conduites se focalisent sur les bénéfices, les risques et les méthodes de prise en compte de la classe alternative dans l'allocation d'actifs. Dans cette perspective, l'EDHEC apporte une contribution significative aux recherches conduites en matière de construction de portefeuille multi-styles - multi-classes.
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Analyse de style et de performance
L'objectif scientifique des recherches menées est d'adapter les méthodes et modèles d'analyse du style et de la performance du portefeuille à l'allocation tactique. Ainsi, les résultats des recherches conduites par l'EDHEC permettent de mesurer les alphas des portefeuilles non seulement liés au stock picking mais également au style timing.
Indices et benchmarking
L'EDHEC propose une méthodologie originale de construction d'indices de style tant dans les univers traditionnels qu'alternatifs. Ces indices visent à répondre aux critiques liées à l'hétérogénéité et au manque de représentativité des indices de style disponibles sur le marché. L'EDHEC a lancé les premiers indices de style composites dès 2003.
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Meilleure exécution et performance opérationnelle
Ce programme de recherche propose : le développement d'un cadre complet afin de mesurer les coûts de transaction : EBEX (Estimation de la Meilleure Exécution), le développement du cadre actuel pour des situations spécifiques (ordres forcés, dérivés cotés, etc. ), la mesure de la performance ajustée du risque des stratégies d'exécution, l'analyse de l'impact du marché et des coûts d'opportunité sur les carnets d'ordres des dérivés cotés. Il s'intéresse également à l'impact des coûts de transaction explicites et implicites sur les performances des portefeuilles et à l'impact de la fragmentation du marché résultant de MiFID sur la qualité d'exécution sur les marchés européens de titres cotés.
Allocation d'actifs et produits dérivés
Ce programme de recherche se concentre sur l'intérêt de l'utilisation des produits dérivés en matière de construction de portefeuille, qu'il s'agisse de mettre en place une allocation active du portefeuille ou de répliquer des indices. La réplication " passive " d'indices " actifs " de hedge funds par des portefeuilles de produits dérivés est un axe clé des recherches conduites par l'EDHEC .
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Gestion actif/passif et gestion d'actifs
Ce programme se concentre sur les applications des dernières recherches dans le domaine de la gestion actif/passif pour les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Il s'intéresse notamment aux bénéfices qu'offre la gestion alternative (par exemple les hedge funds) dans le cadre d'une gestion de portefeuille long terme. Les différentes recherches menées par le centre sur ce thème sont motivées par l'idée que l'amélioration des techniques de gestion et particulièrement des techniques d'allocation stratégique a un impact positif sur la performance des programmes de gestion actif/passif. Une attention toute particulière est accordée à l'évolution du cadre réglementaire (et particulièrement aux normes IFRS) et à son impact sur les pratiques en matières de gestion actif/passif.[ haut de la page ]
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Chiffres clés
Le contrat unique
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Formation Continue : EDHEC Executive - Executive MBA - IMARISC - Cycle Supérieur de Management CSM - CEVE (BADGE CIF, Conseil en Investissements financiers) - Intras - Mastère Commerce et Innovation dans la Mode - EDHEC Asset Management Education
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