Le premier jour des EDHEC Institutional Days à Paris les 12 et 13 juin prochains comprendra la présentation d'une étude de l'EDHEC sur les avantages et les inconvénients des indices fondamentaux® et autres alternatives aux indices pondérés par les capitalisations.

L'étude de l'EDHEC, rédigée par Noël Amenc, Felix Goltz et Véronique Le Sourd, analyse une série d'indices récemment lancés sur le marché américain et basés sur les caractéristiques des entreprises, qui sont supposés sur-performer par rapport aux indices capi-pondérés traditionnels dans certains échantillons de contrôle ex post. Les auteurs analysent une liste exhaustive de ces indices.

La session portant sur les nouvelles formes d'indices et de benchmarks lors des EDHEC Institutional Days sera présentée par Felix Goltz, PhD, Ingénieur de Recherche Senior au sein de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre et Lionel Martellini, PhD, Directeur Scientifique de l'EDHEC Risk and Asset Management Research Centre et Professeur de Finance à l'EDHEC.

Les intervenants apporteront une vue globale des alternatives aux indices capi-pondérés, évalueront les indices fondamentaux®, et examineront les nouvelles approches de construction d'indices et de benchmarks efficients. La séance sera présidée par Alain Dubois, Président du Directoire du Lyxor Asset Management et des éminents représentants des investisseurs institutionnels européens participeront à la table ronde : Tomas Franzén, Responsable de l'Allocation d'Actifs, AP2 ; Riccardo Gandini, Co-Directeur des Investissements, Inarcassa ; et Theo Jeurissen, Directeur des Investissements, PMT et Membre du Conseil d'Orientation International, EDHEC Risk and Asset Management Research Centre.

La deuxième édition des EDHEC Institutional Days comprendra une série d'autres initiatives importantes afin de présenter les résultats de la recherche aux professionnels de la finance :